本书主要内容提示
《期权定价与组合选择：金融数学与金融工程的核心解析》
《期权定价与组合选择：金融数学与金融工程的核心解析》
作者：费舍尔·布莱克（Fischer Black）、迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）
出版社：中国人民大学出版社
出版时间：2009年
《期权定价与组合选择：金融数学与金融工程的核心解析》是一本深入浅出的金融数学与金融工程领域的经典著作，本书由三位诺贝尔经济学奖得主费舍尔·布莱克、迈伦·斯科尔斯和罗伯特·默顿共同撰写，旨在为广大读者揭示期权定价与组合选择在金融数学与金融工程中的核心地位。
本书共分为十章，涵盖了期权定价模型、期权交易策略、金融衍生品定价理论、组合选择方法等内容，作者们以通俗易懂的语言，结合实际案例，详细阐述了金融数学与金融工程的基本原理和应用方法。
第一章：导论
本章介绍了金融数学与金融工程的基本概念，以及期权定价与组合选择在金融领域的重要性。
第二章：无风险利率和贴现
本章讨论了无风险利率和贴现的概念，为后续的期权定价奠定了基础。
第三章：期权定价模型
本章介绍了布莱克-斯科尔斯模型，这是迄今为止最著名的期权定价模型，被广泛应用于金融衍生品定价。
第四章：二叉树模型
本章介绍了二叉树模型，该模型可以用于期权定价和组合选择。
第五章：美式期权和亚式期权
本章讨论了美式期权和亚式期权的定价方法，以及它们在实际交易中的应用。
第六章：期权交易策略
本章介绍了期权交易的基本策略，如买入期权、卖出期权、组合策略等。
第七章：金融衍生品定价理论
本章介绍了金融衍生品定价理论，包括套利定价理论、风险中性定价等。
第八章：组合选择方法
本章讨论了组合选择方法，如均值-方差模型、多因素模型等。
第九章：实际案例分析
本章通过实际案例分析，展示了金融数学与金融工程在实际交易中的应用。
第十章：结论
本章总结了本书的主要观点，并对金融数学与金融工程的发展趋势进行了展望。
《期权定价与组合选择：金融数学与金融工程的核心解析》是一本极具价值的金融数学与金融工程领域著作，通过阅读本书，读者可以深入了解期权定价与组合选择的核心知识，为在金融领域取得成功奠定坚实基础。